dポイント投資テーマ日経のポイント出し入れ基準について

dポイント投資テーマ日経

dポイント投資のおまかせ運用において、以下のように注文スケジュールが変更されました。

dポイント投資おまかせルール変更

これにより「おまかせ投資」の少し先読み投資ができなくなりました。

今後、14時締切の当日18時反映が可能な投資は「テーマ日経」のみになります。

そのため、今後のdポイント投資はテーマ日経に絞って運用していきたいと思います。

なお、投資に関する一切の責任は負いかねますので、自己責任でお願いします。

テーマ日経による運用について

テーマ日経については当日14時までにポイントを追加すると、当日18時に反映されます。

そのため、14時までに翌営業日の日経225終値を予想することになります。

そこで、14時の時点でダウ先物が上昇すれば、その後もダウが上昇して翌営業日の日経も上昇するケースが多いのではないか?という仮説で調べてみました。

ダウと翌営業日の日経平均の相関関係

ダウと翌営業日の日経平均株価には相関関係があります。

日経平均株価とダウの相関関係

ただ、それほど強い相関関係があるわけではなく、政治や経済的な動きによっては反発したり急落する可能性があります。

しかも、この相関関係はダウ終値に対してのものであり、dポイント投資では14時までのダウ先物で判断する必要があります。

これまでの少し先読み投資でも少なからず外していたことを考えると、日経平均との相関関係はより小さくなりそうです。

ダウ先物の12時半時点の上下から判断した場合

そこで、2020円10月の12時半時点でのダウ先物の上下と、翌営業日の日経平均株価をまとめてみました。

日付12時半時点でのダウ先物翌営業日の日経平均株価
10/1プラス-0.67%
10/2マイナス+1.23%
10/5プラス+0.52%
10/6プラス-0.09%
10/7プラス+0.96%
10/8プラス-0.12%
10/9プラス-0.26%
10/12マイナス+0.18%
10/13マイナス+0.11%
10/14プラス-0.51%
10/15マイナス-0.41%
10/16プラス+1.11%
10/19プラス-0.44%
10/20マイナス+0.31%
10/21プラス-0.70%
10/22マイナス+0.18%

もしダウ先物の上下に合わせてポイントを出し入れした場合、16回中10回ポイントを追加して合計マイナス0.2%になりました。

若干のマイナスですが、継続していけばプラスになる可能性もありそうです。

ただ、入れたままのプラス1.4%よりも悪い結果のため、もう少し修正する必要がありそうです。

為替の傾きを加えてポイントの出し入れを判断した場合

続いて、ダウ先物&為替の方向によって出し入れする場合をまとめてみました。

日付ダウ先物
(12時半)
ドル円
(12時半)
翌営業日の日経平均株価
10/1プラス下向き-0.67%
10/2マイナス上向き+1.23%
10/5プラス+0.52%
10/6プラス-0.09%
10/7プラス+0.96%
10/8プラス-0.12%
10/9プラス-0.26%
10/12マイナス+0.18%
10/13マイナス+0.11%
10/14プラス-0.51%
10/15マイナス-0.41%
10/16プラス+1.11%
10/19プラス-0.44%
10/20マイナス+0.31%
10/21プラス-0.70%
10/22マイナス+0.18%

16回中3回のポイント追加で2勝1敗のプラス1.04%になりました。

入れっぱなしのプラス1.4%よりも成績が落ちるほか、ドル円の方向判断が難しいところもあります。

また、どうしても投資機会が少なくなるため、取りこぼしが多くなると思われます。

 

一方、ドル円が上向きのときだけポイント追加した場合、16回中8回で6勝2敗のプラス2.46%になります。

取りこぼしが少なく、入れっぱなしよりもかなり良いパフォーマンスになります。

ただ、検証データ数が少なく、相関関係があるダウを除外してしまうリスクもあります。

そのため、相関関係がある2つの数値を利用して、チャンスがあるときのみ運用するようにしたほうがリスクが少ないと考えました。

テーマ日経のポイント出し入れ基準

これらの検討結果により、以下のルールで運用したいと思います。

  • ダウ先物グラフが12時半時点で上昇
  • ドル円グラフが上向き(円安)

実際にはグラフが以下のような感じになったときにポイント追加していきます。

dポイント投資テーマ日経グラフ

ポイントの出し入れ判断については、ツイッターをご覧いただければと思います。

ポイント出し入れ基準の見直し

今回のルールは10月の結果を見て検討したものであり、今後のデータ蓄積や運用結果などにより見直していきます。

ドル円のみで判断していくのも気になりますしね(^^;

繰り返しになりますが、損失を被る可能性もありますので投資に関する判断は自己責任でお願いします。